财联社
(相关资料图)
量化看点 基本面：
1、货币市场：周一，资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行45.3bp报1.412%，7天期下行3.8bp报1.923%，14天期下行24.4bp报1.982%，1个月期上行0.1bp报2.199%。
2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月13日以利率招标方式开展了460亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日1500亿元逆回购到期，因此当日净回笼1040亿元。
3、债券市场：国债期货窄幅震荡多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约接近持平。银行间主要利率债收益率窄幅波动。
4、利率债招标：
量化交易看点 本周利率债交易看点：170415.IB、180406.IB、190401.IB
1、17农发15 [170415.IB] ，剩余期限4.57年，发行规模1，857.30亿元，票面利率4.39%。
2、18农发06 [180406.IB] ，剩余期限5.24年，发行规模1，640.00亿元，票面利率4.65%。
3、19农发01 [190401.IB]，剩余期限5.95年，发行规模1，635.70亿元，票面利率3.75%。
量化交易看点 此前热点利率债回顾：210410.IB、210405.IB、200408.IB
RV （Relative Value） 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值（spread）均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。
